Średni amibroker o średniej masie wolnej od objętości

Przechodząc przez wskaźniki rozbieżności tutaj na forum I całej objętości MACD. Jest po prostu przetestowane z moim i nie pasuje do mojego sprawdziłem formułę, która była znacznie inna niż średnia ważona średnia ważona Średnia cena MACD jest EMA 12 dni okresy zamknięcia MINUS EMA 26 dniowych okresów zamknięcia Cena ważona. Waga ważona MACD jest dużo skuteczna, ponieważ zawiera składową objętościową wraz z ceną. W związku z tym VWMACD wydaje się być EMA 12 dniowych okresów Zamknięcia Cena EMA 12-dniowa wielkość MINUS EMA w okresach 26 dniowych Cena zamknięcia EMA w wysokości 26 dni. Dostarczę poprawioną wersję średniej ważonej wagi objętościowej, jak opisano w Bollingerze książek na temat Bollingera. tak samo, jak w MACD. NB Czasami wolumeny poprzedzają akcje cenowe, czasami zdarza się jednocześnie i niekiedy Ceny poprzedzają akcję woluminu. Pracuję nad rozróżnieniem tego VWMACD, które będę po ukończeniu i przetestowaniu go. Oto zrzut ekranu, jak wygląda wskaźnik. Tags oscylator, amibroker Dodane przez prasadbrao prawie 5 lat temu. Similar Formulas. Volume Weighted Average Price VWAP. Volume Weighted Average Price VWAP. Volume Weighted Średnia cena VWAP jest dokładnie taka, jaka wygląda na to, że średnia cena ważona wolumenem VWAP jest równa wartości dolara wszystkich okresów handlowych podzielona przez całkowity wolumen obrotu na bieżący dzień Obliczenie zaczyna się, gdy handel otwiera się i kończy, gdy transakcja jest zamknięta Ponieważ jest to dobre dla tylko w bieżącym dniu obrotu, okresy intraday i dane są używane w kalkulacji. Tick versus Minute. Traditional VWAP opiera się na danych dotyczących kresek Jak można sobie wyobrazić, w każdej minucie dnia jest wiele transakcji z tikami Aktywne papiery wartościowe w aktywnych okresach czasu mogą mieć 20-30 kresek w ciągu jednej minuty W 390 minutach w typowym giełdzie, wiele akcji kończy się ponad 5000 tikami dziennie Istnieje ponad 5000 akcji codziennie, a te kleszcze zaczynają się dodawać wykładniczo Nie trzeba dodawać, że dane dotyczące kleszczu są bardzo intensywnie wykorzystywane. Zamiast VWAP opierają się na danych z kresek, oferujemy VWAP w ciągu dnia w ciągu dnia 1, 5, 10, 15, 30 lub 60 minut. VWAP nie jest zdefiniowany dla dziennych, tygodniowych lub miesięcznych okresów, które wynikają z charakteru obliczeń poniżej. Poniżej przedstawiono pięć kroków związanych z obliczaniem VWAP. Najpierw obliczyć typową cenę za okres dzienny Jest to średnia z wysokiego, close Po drugie, pomnożyć typową cenę za okres s volume Trzeci, utworzyć bieżącą sumę tych wartości Jest to również znany jako łączny czwarty, utworzyć działającą sumę woluminu objętości skumulowane Piąte, dzieli bieżącą sumę objętości przez bieżący wolumen. Powyższy przykład przedstawia 1-minutowy VWAP przez pierwsze 30 minut obrotu w IBM Dividing skumulowana cena za objętość kumulatywną daje poziom cen, który jest ważony według objętości Pierwszą wartością VWAP jest alwa ys typową cenę, ponieważ objętość jest równa licznikowi i mianownikowi Oni wycofują się nawzajem w pierwszym obliczeniu Poniższa tabela przedstawia paski 1-minutowe z VWAP dla IBM Ceny wahały się od 127 36 na wysokich do 126 67 na najniższym poziomie pierwsze 30 minut handlu To było rzeczywiście dość lotne pierwsze 30 minut VWAP wahało się od 127 21 do 127 09 i spędził czas w środku tego range. Like średnich ruchów, VWAP opóźnia cenę, ponieważ jest to średnia na podstawie ostatnich danych Im więcej danych, tym większy jest czas obrotu instrumentu lag A przez około 331 minut do 3 ppm Jako średnia skumulowana, wskaźnik ten jest zbliżony do średniej ruchomej w skali 330. Jest to dużo danych z przeszłości Minimalna wartość VWAP w ciągu 1 minuty koniec dnia jest często dość zbliżony do wartości końcowej dla 390 minutowej średniej ruchomej Średnie ruchome są oparte na 1 minutowych słupkach tego dnia Na końcu, oba są oparte na 390 minutach danych jednego dnia Nie można porównać 390 minutowa średnia ruchoma t o VWAP w ciągu dnia, choć 390 minutowa średnia ruchoma o godzinie 12.00 będzie zawierała dane z poprzedniego dnia, w którym VWAP nie pamięta, że ​​obliczenia VWAP zaczynają się świecić na wolnym powietrzu i kończyć po blisko 150 minutach obrotu, a więc o 12 00:00 Dlatego VWAP o 12 00 trzeba by porównać z 150-minutową średnią ruchliwą. Pomimo tego opóźnienia, chartiści mogą porównać VWAP z aktualną ceną w celu określenia ogólnego kierunku cen intraday. Działa podobnie do średniej ruchomej. Ogólnie rzecz biorąc, ceny intraday spadają, gdy poniżej VWAP i ceny śródlądowe rośnie, gdy ponad VWAP VWAP spadnie gdzieś pomiędzy zakresem wysokich i niskich dni, kiedy ceny są ograniczone na cały dzień Następne trzy wykresy przedstawiają przykłady rosnących, opadających i płaskich VWAP. Uses dla VWAP. VWAP wykorzystywane do identyfikowania punktów płynności W ramach wyceny objętościowej, VWAP odzwierciedla poziom cen ważony wagowo. Może to pomóc instytucjom w dużych zamówieniach. Pomysł nie ma na celu zakłócenia rynku przy wprowadzaniu dużych zakupów lub sprzedaż zamówień VWAP pomaga instytucjom w określeniu płynnych i słabych punktów cenowych dla konkretnego zabezpieczenia w bardzo krótkim okresie czasu. VWAP może być również wykorzystany do mierzenia efektywności handlowej Po zakupie lub sprzedaży zabezpieczenia instytucje lub osoby fizyczne mogą porównać ich cenę z VWAP wartości Zlecenie kupna zrealizowane poniżej wartości VWAP byłoby uważane za dobre wypełnienie, ponieważ zabezpieczenie zostało kupione w niższej średniej cenie. Z kolei zamówienie sprzedaży wykonane powyżej VWAP uznano za dobre wypełnienie, ponieważ zostało sprzedane po wyższej cenie. VWAP służy jako punkt odniesienia dla cen za jeden dzień W związku z tym najlepiej nadaje się do analizy w ciągu dnia Chartiści mogą porównywać bieżące ceny z wartościami VWAP w celu określenia trendów w ciągu dnia VWAP może być również używany do określenia względnej wartości Ceny poniżej wartości VWAP są stosunkowo niskie dla danego dnia lub określonego czasu Ceny powyżej wartości VWAP są stosunkowo wysokie w danym dniu lub w określonym czasie Należy pamiętać, że VWAP jest wskaźnikiem skumulowanym, w hich oznacza, że ​​liczba punktów danych stopniowo wzrasta w ciągu dnia Na wykresie 1 minuta IBM ma 90 minut danych o minutę 11:00, 210 punktów danych o 1:00 i 390 punktów danych po zamknięciu Liczba znacząco wzrasta w miarę wydłużania się dnia dlaczego VWAP opóźnia cenę, a opóźnienie to rośnie wraz z upływem dnia. Średnia cena VWAP może być wykreślana jako wskaźnik nakładki na Sharpcharts Po wprowadzeniu symbolu zabezpieczeń wybierz okres w ciągu dnia i zakres Może to być na 1 dzień lub wypełnić wykres Chartists szuka dokładniejszych szczegółów może wybrać wypełnienie Chart Chartist szukających ogólnych poziomów może wybrać jeden dzień VWAP może być wykreślony przez więcej niż jeden dzień, ale wskaźnik przejdzie z poprzedniej wartości zamknięcia do typowej ceny na następny otwarte rozpocznie się nowy okres obliczeniowy Należy również zauważyć, że wartości VWAP mogą czasem spaść z wykresu cen VWAP przy 45 5 pojawi się na wykresie w przedziale cenowym od 45 8 do 47 Chartistów czasami muszą wydłużyć bieg ge na cały dzień, aby zobaczyć VWAP na wykresie Wartość VWAP jest zawsze wyświetlana w lewym górnym rogu wykresu Kliknij wykres poniżej, aby zobaczyć przykład na żywo. Guppy Średnia Przeprowadzka Przeprowadzka Średnia liczba. Jak korzystać z Guppy Multi Moving Average Afl. Download Wielokrotny ruch w Guppy Afl. Now skopiuj plik afl i wklej go do Program Files AmiBroker Formulas Custom. Now przejdź do sekcji formuły programu Amibroker i otrzymasz afl w folderze Custom. Transe Guppy Multi Moving Average 0 kliknięcie Caption Guppy Multiple Moving Średnia nazwa pliku Afl Rozmiar 2 kB. Guppy Kilka ruchliwych średnich Afl - Guppy wiele średniej ruchomej za pomocą średniej ważonej średniej afl mówi wszystko, Wzór dla intraday traders Ale chciałbym powiedzieć, że to afl dla wszystkich ludzi, którzy chcą handlować ponownie n again n raz dziennie dla małych zysków, co znaczy, że ta formuła jest dla skalperów Zobacz więc pierwszy trend w maks. ram czasowych i handlu na tym za małe zyski z małym stoploss Tak więc na skórze głowy trend z formułą Oto Gup py Przeciętna średnia ruchoma.